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UE638 - Econometrics 1: Linear Econometrics
Lieu et planning
-
48 bd Jourdan
48 bd Jourdan 75014 Paris
1er semestre / hebdomadaire, jeudi 14:00-16:00
du 10 septembre 2020 au 18 décembre 2020
Description
Dernière modification : 27 mai 2020 13:42
- Type d'UE
- Enseignements fondamentaux de master
- Disciplines
- Économie
- Page web
- https://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/formations/masters/ape-analyse-et-politique-economiques/cursus/
- Langues
- anglais
- Mots-clés
- Économie
- Aires culturelles
- -
Intervenant·e·s
- Nicolas Jacquemet [référent·e] professeur des universités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / Paris School of Economics (PJSE)
1. Introduction. What econometrics is about / The inference problem / Reminder of finite sample
OLS properties.
2. Statistical inference. Reminder on asymptotic theory (Law of Large Numbers, The Central
Limit Theorem) / Asymptotics of OLS.
3. Non-Spherical disturbances. Heteroscedasticity, Clustering, Autocorrelation, Testing proce-
dures (Breush-Pagan, Durbin-Watson, White).
4. Identification Issues in the Linear Model. Omitted variable bias, Measurement error bias,
Functional form misspecification.
5. Instrumental variable estimation. IV estimator, exclusion restriction, Consistency of the IV
estimator, Hausman test, Sargan test. The Rubin model, difference estimators.
Le programme détaillé n'est pas disponible.
Master
-
Séminaires de tronc commun
– Analyse et politique économiques
– M1/S1
Suivi et validation – semestriel hebdomadaire = 3 ECTS
MCC – contrôle continu, examen
Renseignements
- Contacts additionnels
- -
- Informations pratiques
Mentions APE et PPD, secrétariat pédagogique, 48 bd Jourdan 75014 Paris, tél. : 01 80 52 19 43/44. Pour tout renseignement, veuillez écrire à master-ape@psemail.eu
Horaires ouverture bureau :
du lundi au mardi de 15h30h à 17h30 et du jeudi au vendredi de 10h à 12h30.
Le syllabus et le planning du cours seront disponibles sur le site Internet :
https://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/formations/masters/ape-analyse-et-politique-economiques/
- Direction de travaux des étudiants
- -
- Réception des candidats
- -
- Pré-requis
— Probability and statistics, linear algebra.
— Finite sample properties of OLS / Testing under the normality assumption
See Magnus (2017). Introduction to the Theory of Econometrics, V.U. Press.
Dernière modification : 27 mai 2020 13:42
- Type d'UE
- Enseignements fondamentaux de master
- Disciplines
- Économie
- Page web
- https://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/formations/masters/ape-analyse-et-politique-economiques/cursus/
- Langues
- anglais
- Mots-clés
- Économie
- Aires culturelles
- -
Intervenant·e·s
- Nicolas Jacquemet [référent·e] professeur des universités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / Paris School of Economics (PJSE)
1. Introduction. What econometrics is about / The inference problem / Reminder of finite sample
OLS properties.
2. Statistical inference. Reminder on asymptotic theory (Law of Large Numbers, The Central
Limit Theorem) / Asymptotics of OLS.
3. Non-Spherical disturbances. Heteroscedasticity, Clustering, Autocorrelation, Testing proce-
dures (Breush-Pagan, Durbin-Watson, White).
4. Identification Issues in the Linear Model. Omitted variable bias, Measurement error bias,
Functional form misspecification.
5. Instrumental variable estimation. IV estimator, exclusion restriction, Consistency of the IV
estimator, Hausman test, Sargan test. The Rubin model, difference estimators.
Le programme détaillé n'est pas disponible.
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Séminaires de tronc commun
– Analyse et politique économiques
– M1/S1
Suivi et validation – semestriel hebdomadaire = 3 ECTS
MCC – contrôle continu, examen
- Contacts additionnels
- -
- Informations pratiques
Mentions APE et PPD, secrétariat pédagogique, 48 bd Jourdan 75014 Paris, tél. : 01 80 52 19 43/44. Pour tout renseignement, veuillez écrire à master-ape@psemail.eu
Horaires ouverture bureau :
du lundi au mardi de 15h30h à 17h30 et du jeudi au vendredi de 10h à 12h30.
Le syllabus et le planning du cours seront disponibles sur le site Internet :
https://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/formations/masters/ape-analyse-et-politique-economiques/
- Direction de travaux des étudiants
- -
- Réception des candidats
- -
- Pré-requis
— Probability and statistics, linear algebra.
— Finite sample properties of OLS / Testing under the normality assumption
See Magnus (2017). Introduction to the Theory of Econometrics, V.U. Press.
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48 bd Jourdan
48 bd Jourdan 75014 Paris
1er semestre / hebdomadaire, jeudi 14:00-16:00
du 10 septembre 2020 au 18 décembre 2020
