UE638 - Econometrics 1: Linear Econometrics

Type d'UE
Séminaires de tronc commun
Disciplines
Économie
Page web
https://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/formations/masters/ape-analyse-et-politique-economiques/cursus/ 
Langues
anglais
Mots-clés
Économie
Aires culturelles
-

1. Introduction. What econometrics is about / The inference problem / Reminder of finite sample
OLS properties.
2. Statistical inference. Reminder on asymptotic theory (Law of Large Numbers, The Central
Limit Theorem) / Asymptotics of OLS.

3. Non-Spherical disturbances. Heteroscedasticity, Clustering, Autocorrelation, Testing proce-
dures (Breush-Pagan, Durbin-Watson, White).

4. Identification Issues in the Linear Model. Omitted variable bias, Measurement error bias,
Functional form misspecification.
5. Instrumental variable estimation. IV estimator, exclusion restriction, Consistency of the IV
estimator, Hausman test, Sargan test. The Rubin model, difference estimators.

Le programme détaillé n'est pas disponible.

  • Analyse et politique économiques – M1/S1
    Suivi et validation – semestriel hebdomadaire = 3 ECTS
    MCC – contrôle continu, examen
  • Nicolas Jacquemet [référent·e]   professeur des universités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / Paris School of Economics (PJSE)
Contacts additionnels
-
Informations pratiques

Mentions APE et PPD, secrétariat pédagogique, 48 bd Jourdan 75014 Paris, tél. : 01 80 52 19 43/44. Pour tout renseignement, veuillez écrire à master-ape@psemail.eu 

https://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/formations/masters/ape-analyse-et-politique-economiques/etre-etudiant-ape/ 

Horaires ouverture bureau : 

du lundi au mardi de 15h30h à 17h30 et du jeudi au vendredi de 10h à 12h30.

Le syllabus et le planning du cours seront disponibles sur le site Internet :

https://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/formations/masters/ape-analyse-et-politique-economiques/

Direction de travaux des étudiants
-
Réception des candidats
-
Pré-requis

— Probability and statistics, linear algebra.
— Finite sample properties of OLS / Testing under the normality assumption
See Magnus (2017). Introduction to the Theory of Econometrics, V.U. Press.

  • 48 bd Jourdan
    48 bd Jourdan 75014 Paris
    1er semestre / hebdomadaire, jeudi 14:00-16:00
    du 10 septembre 2020 au 18 décembre 2020


Intervenant·e·s


  • Nicolas Jacquemet [référent·e]   professeur des universités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / Paris School of Economics (PJSE)

Planning


  • 48 bd Jourdan
    48 bd Jourdan 75014 Paris
    1er semestre / hebdomadaire, jeudi 14:00-16:00
    du 10 septembre 2020 au 18 décembre 2020


Description


Type d'UE
Séminaires de tronc commun
Disciplines
Économie
Page web
https://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/formations/masters/ape-analyse-et-politique-economiques/cursus/ 
Langues
anglais
Mots-clés
Économie
Aires culturelles
-

1. Introduction. What econometrics is about / The inference problem / Reminder of finite sample
OLS properties.
2. Statistical inference. Reminder on asymptotic theory (Law of Large Numbers, The Central
Limit Theorem) / Asymptotics of OLS.

3. Non-Spherical disturbances. Heteroscedasticity, Clustering, Autocorrelation, Testing proce-
dures (Breush-Pagan, Durbin-Watson, White).

4. Identification Issues in the Linear Model. Omitted variable bias, Measurement error bias,
Functional form misspecification.
5. Instrumental variable estimation. IV estimator, exclusion restriction, Consistency of the IV
estimator, Hausman test, Sargan test. The Rubin model, difference estimators.

Le programme détaillé n'est pas disponible.


Master


  • Analyse et politique économiques – M1/S1
    Suivi et validation – semestriel hebdomadaire = 3 ECTS
    MCC – contrôle continu, examen

Renseignements


Contacts additionnels
-
Informations pratiques

Mentions APE et PPD, secrétariat pédagogique, 48 bd Jourdan 75014 Paris, tél. : 01 80 52 19 43/44. Pour tout renseignement, veuillez écrire à master-ape@psemail.eu 

https://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/formations/masters/ape-analyse-et-politique-economiques/etre-etudiant-ape/ 

Horaires ouverture bureau : 

du lundi au mardi de 15h30h à 17h30 et du jeudi au vendredi de 10h à 12h30.

Le syllabus et le planning du cours seront disponibles sur le site Internet :

https://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/formations/masters/ape-analyse-et-politique-economiques/

Direction de travaux des étudiants
-
Réception des candidats
-
Pré-requis

— Probability and statistics, linear algebra.
— Finite sample properties of OLS / Testing under the normality assumption
See Magnus (2017). Introduction to the Theory of Econometrics, V.U. Press.